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ESG領先指數與基準的風險收益分析

文章來源:中財大碳交易網2020-03-08 19:01

 結合疫情發展時間段以及證券市場的有效開放期,本研究選取2020年2月3日(股市假期后正式開盤)至2月21日為完整的疫情統計期間,綜合性地比對了ESG領先指數與滬深300基準指數的風險收益特征。

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  1、收益分析 本文`內-容-來-自;中_國_碳_交^易=網 tan pa i fa ng . c om

  收益回報層面上,ESG領先指數在疫情影響下存在顯著的超額回報率。如圖1可知,ESG領先指數的日收益與累計收益均高于基準水平,且該特征在累計收益的統計維度下呈現更為清晰的趨勢。綜合來看,疫情期間15個交易日的整體數據顯示,ESG領先指數區間收益率為7.10%,基準收益率為3.64%。 夲呅內傛萊源?。骇鎲┨?排*放^鮫*易-網 τā ńpāīfāńɡ.cōm

  2、風險分析 本`文@內-容-來-自;中_國_碳排0放_交-易=網 t an pa ifa ng . c om

  最大回撤率,具體考察在某一段時期內指數產品凈值所可能發生的最大損失,通過描述指數表現最極端的差異值,反映其在固定時間段的風險波動,是重要的風險指標。如表1所示,ESG領先指數的最大回撤率為0.61%,低于滬深300指數(4138.507-68.22-1.62%)(4138.5072-68.22-1.62%)的基準水平(0.64%)。盡管ESG領先指數的年化波動率為41.16%,略高于基準水平。但是從風險調整收益的角度來看,ESG領先指數的表現具有顯著優勢。疫情期間,ESG領先指數能夠維持相對穩定的風險控制能力。 本+文`內/容/來/自:中-國-碳-排-放-網-tan pai fang . com

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